Stair Helper Robot

Описание стратегии 

      Известно, что большую часть времени рынок находится в боковом (флэт) тренде, даже после сильных просадок. STHRobot предназначен для краткосрочной торговли в широкой флэт–полосе по четырем индикаторам с переносом позиций на следующий торговый день. Причём активное использование методов технического анализа для краткосрочной торговли на волатильном рынке абсолютно оправдано.
 

     В случае медвежьего рынка робот–помощник позволяет торговать на дне на небольших отскоках, не закрывая всю позицию, аккумулируя локальные прибыли и формируя подушку, уменьшающую убытки по портфелю за счёт снижения балансовой стоимости позиции. В этом случае правильной стратегией является сбор прибыли небольшими объёмами, выкупая просадки лесенкой в 2%–3% изменения цены, состоящей из трёх – шести ступеней, в общей полосе 10%–20% изменения цены для акций и 5%–10% в полосе для фьючерсов и валюты.

     Сделки осуществляются для каждой отдельной ступени. Последняя ступень всегда закрывается–продаётся с прибылью на отскоке, затем предпоследняя и т.д. (LIFO–режим торговли и учёта, Last In, First Out – последним пришёл — первым ушёл).  Тем самым просадка по портфелю медленно, но верно уменьшается. Важно, что часть верхних убыточных (инвестиционных) ступеней остаётся в рынке, на случай общего роста индекса МосБиржи и дивидендных выплат, а часть последних (спекулятивных) ступеней покупается и продаётся с прибылью и перераспределением освободившихся при продаже денежных средств с одного инструмента на другой. В результате в каждый момент времени требуется меньший объём денег, и всегда есть место для манёвра за счет высвобождения части средств. Такое комбинированное позиционное инвестирование с помощью робота-помощника особенно удобно при работе с широким рынком и большой корзиной бумаг. Рекомендуемый объём инвестиций не более 5%–8% по каждому эмитенту, причём объём каждой ступени должен составлять 2%–3% от депозита.

 

     Эта методика торговли напоминает усреднение позиций, но при  усреднении происходит “размазывание” цены сделки и при дальнейшей продаже часть позиций продаётся в убыток. Здесь же, за счет сохранения меток и цен приобретения, каждая локальная сделка является самодостаточной и прибыльной.
 

     При падении цены, также возможна продажа нижних ступеней и покупка–восстановление их обратно по более низким ценам, в надежде на дальнейший рост.
     
     Робот формирует сетку–лесенку метками покупок–продаж с указанием текущей даты и количества лот. Положение метки на графике определяет уровень цены покупки и является ориентиром для дальнейшей её продажи. Для данной метки–ступени автоматически выставляется заявка на продажу, обычная лимитная или условная Take Profit, и затем, корректируется вручную мышкой, если необходимо, к ближайшему сильному уровню проторговки. Возможно автоматическое выставление дополнительной Стоп–заявки. Для версии Lite эта функция сразу включена.
 

     Важно, что все метки сохраняются и переносятся на следующий день, в отличии от стандартных треугольных меток–сделок QUIK, которые не переносятся и исчезают!
     
     Метки можно редактировать, копировать, менять цвет, текст, изменять свойство перемещения по шкале времени.
     
     Вся работа по открытию–закрытию позиций происходит в графическом визуальном режиме без оперативного использования таблицы «Состояние счета», что делает типичные ошибки направления «Купить–Продать», ввода значений цен и лотности, маловероятными. 
 

     Для восходящего бычьего рынка возможна покупка–добавление ступеней (пирамидинг позиций)  и затем, продажа их в обратной последовательности.
 

     Теперь вы сможете легко совершать по 30–50 сделок ежедневно с локальной прибылью, не уставая, без ошибок, поручив всю механическую работу роботу по оформлению сделок и выставлению заявок на продажу и покупку. Причем чем выше волатильность рынка, тем лучше!
 

     Ваша задача анализировать сигналы, выбирать точки входа, принимать правильные решения на покупку–продажу и управлять ребалансировкой портфеля. А робот всегда подскажет, на каких эмитентов стоит обратить внимание и будет помогать выставлять заявки.

 

     Предлагаемая стратегия с использованием STHRobot позволяет сочетать как долгосрочную инвестиционную торговлю, так и спекулятивную краткосрочную.
 

     Необходимо заметить, что работа в полосе или зонная торговля, не предполагает использование стопов для каждой ступени (для Lite версии установка Стоп–заявок включена). Выход из позиции осуществляется только при пробое нижней границы полосы в 10%–20%.
 

     Неочевидным плюсом при таком виде торговли является  экономия на налогах в конце года, которая составляет 50% по незакрытым позициям, по которым совершались покупки–продажи, так как расчет НДФЛ–13% брокером осуществляется в режиме FIFO, а торговля с помощью робота сеткой осуществляется в режиме LIFO.
 

     Доходность такой стратегии сетки–лесенки при работе в полосе–канале с использованием робота может  уверенно составлять 25%–35% годовых и более.
 

     Данная стратегия кратко описана в книге Эрика Неймана «Как покупать дёшево и продавать дорого», издательство Альпина паблишер 2022 год.

 

     Однако ничто не мешает вам работать традиционно со стопами или построить с помощью робота свою профессиональную стратегию.

 

Основные возможности STHRobot 

     1.  Робот оформляет сетку–лесенку метками покупок–продаж в полосе проторговки одновременно по большому числу инструментов (более 200 акций одновременно). Метки не удаляются на следующий день, в отличие от стандартных треугольных меток–сделок в QUIK.
 

     2.  Автоматически выставляются лимитные или условные заявки на покупку–продажу для каждой новой ступени. Робот-помощник подхватывает точку входа.
 

     3.  Автоматически анализируются все необходимые инструменты–акции в таблице «Текущие торги» по параметру «% измен.закр. » и формируются сообщения и звуковые сигналы при значимом росте–падении.
 

     4.  Благодаря анализу результатов работы одновременно четырёх, проверенных временем, индикаторов–осцилляторов  AMA, Bollinger, Stochastic, Williams, встроенных в QUIK, можно получать надёжные сигналы на покупку–продажу по всем вашим инструментам, что позволит существенно улучшить качество торговли.

 

     5.  Важнейшие сигналы: совершённые операции покупки–продажи, сигналы от четырёх индикаторов–осцилляторов, сигналы значимого роста–падения в процентах по инструментам, мгновенно транслируются в Telegram в ваш персональный чат–бот на мобильный телефон или на другой персональный компьютер. Вы всегда будете в курсе событий!
 

Используемые индикаторы 

     Торговля по линиям Боллинджера представляет собой торговлю вверх и вниз от уровней сопротивления и поддержки, линии которых соответствуют линиям Боллинджера. Движение цены, начавшееся от одной из границ полосы, обычно достигает противоположной границы, а затем возвращается обратно. Цена у верхней линии Боллинджера рассматривается как максимум и, следовательно, является хорошим моментом для продажи, а цена у нижней линии рассматривается как минимум и является хорошим моментом для покупки. На этом основана торговля по линиям Боллинджера.
 

     Индикатор AMA – адаптивная скользящая средняя, технический индикатор, построенный на базе экспоненциально сглаженной скользящей средней и оригинальной формулы, использующей волатильность для расчета динамически изменяющейся сглаживающей переменной. Индикатор даёт хорошие сигналы перекупленности–перепроданности.  Пересечение графика AMA снизу вверх, это сигнал на открытие длинной позиции. Пересечение графика сверху вниз, сигнал к закрытию длинной и открытию короткой позиции.
 

     Williams’ %R – процентный диапазон Вильямса является простым и удобным индикатором. График похож на технический индикатор RSI, но обладает большей чувствительностью, указывая на зоны перекупленности и перепроданности вблизи своих границ.
 

     Stochastic осциллятор – показывает отношение между ценой закрытия и диапазоном максимум–минимум серии свечей за определенный период в виде процентной величины от 0 до 100. Значение стохастического осциллятора равное 80 и выше показывает, что цена закрытия находится вблизи верхней границы диапазона; стохастик равный 20 и ниже означает, что цена закрытия находится вблизи нижней границы диапазона.

 

     MACD * – является линейным трендовым осциллятором, использующим экспоненциальные скользящие средние с разными периодами. Когда быстрая скользящая выше медленной, находится в положительной области, и затем, начинает пересекать сверху вниз сигнальную кривую, формируется сигнал нисходящего тренда на продажу. Противоположная динамика при движении быстрой скользящей в отрицательной области снизу вверх формирует сигнал на покупку. (* - MACD индикатор используется только в полной версии).

 

     Сигналы теханализа от пяти индикаторов имеют разную природу формирования, что даёт максимальную точность прогноза, достигающую 65%-70%. 
 

     Основным периодом для анализа и краткосрочной интрадей торговли следует выбирать 15–минутный таймфрейм графика (М15). На данном таймфрейме предполагается проведение нескольких сделок в день.
 

     Для среднесрочной торговли необходимо выбирать 2–часовой период, со своими параметрами для  индикаторов, который обеспечит несколько сделок в неделю.

 

     Индикаторы технического анализа хорошо работают на контртрендах, по ним определяются точки входа и выхода в позицию.

 

     Кроме сигналов, от осцилляторов, которые обновляются раз 30 – 60  минут, в зависимости от величины параметров TUP, TDOWN, LUP, LDOWN  в .INI-файле,  в  Окно сообщений QUIK поступают быстрые сигналы на рост или падение из таблицы «Текущие торги» по параметру «% измен.закр. ». При значимом росте–падении инструментов данные сигналы могут обновляться и отображаться в окне сообщений QUIK раз в 4 – 5 минуты. 

 

     Особенно полезны эти сообщения при использовании Телеграм и мобильного бота. STHRobot  передаёт сигналы в Телеграм  о всех покупках–продажах и наиболее важную информацию от индикаторов. С помощью мобильного телефона вы будете дистанционно в курсе событий о происходящем в QUIK на компьютере.

Установка и настройка STHRobot 

     Из раздела lib_v9_v11-5.4 для QUIK v.9-v.11 скопируйте библиотеку bot4sale64.dll для работы со звуковыми файлами в главную рабочую папку, где находится файл info.exe  Если это не сделать скрипт робота зависнет! 

     Для автоматического выставления заявок ваш QUIK не должен использовать подтверждение заявок через СМС.

Запуск STHRobot 

     Запуск робота осуществляется из меню QUIK  Сервисы  =>  Lua скрипты…  => Добавить =>  выбрать из папки робота  файл  STHRobot_v9-11-5.4.lua   => Запустить
     Откроются два информационных окна: Куплено лотов  и  Индикаторы

     В окне Куплено лотов  будут отображаться  инструменты с размещёнными метками. Закрытие данного окна X приводит к остановке скрипта робота.
 

     Окно Индикаторы отображает сигналы от четырёх осцилляторов с периодичностью 30 – 60 минут. Закрытие данного окна X приводит к его очистке и мгновенному перезапуску процесса сканирования всех инструментов. Двойное подряд закрытие окна Индикаторов приводит к временной остановке сканирования. 

 

     Более подробно про настройку QUIK и  установку робота смотрите в файле STHRobot.pdf  в скачиваемом архиве.

Значения сигналов индикаторов 

     Анализ с помощью индикаторов происходит суммированием результатов в последовательности:
Williams => Stochastic => Bollinger  => AMA. Самые сильные сигналы приходят от AMA, достаточно сильные сигналы формирует Bollinger Bands. Сигналы от Stochastic являются слабыми. Сигналы от Williams’s самые слабые, они используются при анализе, но не отображаются.

 

     min    цена на минимумах, падение
 

     max    цена на максимумах, рост
 

     mid   неопределённое состояние, боковик, консолидация цены
 

     +    ++      +++      –    ––     –––     сила сигнала на  рост/падение
 

     max A++   max A+++   сильный и очень сильный сигнал на рост от AMA. Цена на максимумах. Для контртренда, уровень сопротивления,  необходимо продавать позицию. Если присутствует трендовый рост, можно присоединяться к движению. Это главные сигналы.
 

     min A––   min A–––  сильный и очень сильный сигнал на падение от AMA. Цена на минимумах,  покупать. Это главные сигналы.
 

     max A+   min A–   сигнал средней силы на рост/падение от AMA
 

     max B+  max B++  сигнал средней силы на рост от Bollinger Bands
 

     min B–   min B––   сигнал средней силы на падение от Bollinger Bands
 

     max S     min S     слабые сигналы на рост/падение от Stochastic
 

     mid A–    mid A––   mid B+ –   нейтральное состояние, возможно падение
 

     mid A–––   mid B+ ––   нейтральное состояние,  поддержка, возможен рост
 

* * *

Пришлите на E-mail или в Телеграм ваш запрос на скачивание STHRobot